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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里算現(xiàn)金流為什么只算第二步和第三步的，不算初始的呢
老師這題的答案是B，請(qǐng)問為什么不選C呢？互換也是場外的，而且可以滿足動(dòng)態(tài)的現(xiàn)金流呀
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因?yàn)檠苌肥潜ＷC金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
第二張表分析期末現(xiàn)金流，計(jì)算方法我給忘了，您能講一下這些數(shù)據(jù)是怎樣計(jì)算的嗎？
請(qǐng)問為什么第15個(gè)月現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時(shí)間是除以10/12，不是15/12？
這兩種計(jì)算我理解了，但是為什么現(xiàn)金流折現(xiàn)出來的值是債券的違約概率？
將2 year的現(xiàn)金流貼現(xiàn)到1年時(shí) 使用E(1/1+r)與1/E(1+r) 哪個(gè)更好
老師，我不理解為什么r不變的情況下，后期所有現(xiàn)金流折現(xiàn)等于balance.
老師，按計(jì)算器這里，為什么FV是0？意思是Future的時(shí)刻，除了260000的現(xiàn)金流，沒有其他價(jià)值對(duì)嗎？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個(gè)數(shù)據(jù)可以判斷
請(qǐng)問這個(gè)例子這里, 對(duì)應(yīng)課件94頁, 老師說所抵押品由于流動(dòng)性不足價(jià)值下跌. 這個(gè)是屬于內(nèi)生還是外生流動(dòng)性? 謝謝
基礎(chǔ)班的老師說對(duì)于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動(dòng)性好于后者 怎么能獲得流動(dòng)性溢價(jià)呢 應(yīng)該是相反操作呀
這里相關(guān)性為1為什么是把所有的var想加？不應(yīng)該相關(guān)性為0的時(shí)候才能想加嗎？這里有點(diǎn)懵了
T上升的時(shí)候，說明清倉需要的時(shí)間變長了，那不是更難清倉，流動(dòng)性下降，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，為什么這里說的是liquidity risk下降呢？
兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性越高，標(biāo)準(zhǔn)差越大，那么完全負(fù)相關(guān)時(shí)，它倆的相關(guān)性是最小嗎？所以標(biāo)準(zhǔn)差最??？
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