金程問(wèn)答
對(duì)數(shù)的股票收益率是怎么推來(lái)的 不是很理解
為什么這里V（Yt）和（Yt-1)的滯后期都是0？
為什么這里的convenience是0？
c為什么殘差要服從正態(tài)分布？
第3題的b選項(xiàng)，決絕一個(gè)錯(cuò)誤的模型不應(yīng)該是1-β嗎？不應(yīng)該是87%？老師為什么說(shuō)是89%？89%應(yīng)該是錯(cuò)誤的決絕了一個(gè)真模型的概率啊。
老師，這個(gè)p value到底是和significance level（5%）來(lái)比，還是跟confidence level（95%）來(lái)比呢？
老師，樣本容量大于30，不是應(yīng)該查Z表嗎？為什么我算出來(lái)的打圈的置信區(qū)間不是-201和-79呢？
請(qǐng)問(wèn)C和D選項(xiàng)是什么意思？
可以解釋一下五個(gè)假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說(shuō)是去掉一個(gè)然后重新估計(jì)參數(shù)，那么這個(gè)被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因?yàn)樗cx與相關(guān)性并且對(duì)y也有顯著影響
老師 我記得有一道題中描述峰度說(shuō)它是四階標(biāo)準(zhǔn)moment 而4th monment 是E（x-miu）^4 這里A的表述是不是不準(zhǔn)確
many observations, 是否應(yīng)理解為很多組的樣本，而不是很多個(gè)數(shù)據(jù)， 選項(xiàng)的意思，是否應(yīng)理解為，很多組樣本的均值所組成的一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差，比單一樣本的標(biāo)準(zhǔn)差要大。 因?yàn)槎嘟M樣本的均值組成的數(shù)據(jù)再計(jì)算出來(lái)的的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該會(huì)更接近于總體，偏差度（波動(dòng)）比單個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差更小。所以選項(xiàng)錯(cuò)誤？
μ^,繆估計(jì)量代表估計(jì)量，V（μ^）為什么不寫(xiě)成V（seigema平方）
這個(gè)題老師解答，跟題目?jī)?nèi)容不一樣，老師說(shuō)的不是這一題的答案，請(qǐng)修改
計(jì)算值0.4339大于查表值，才能拒絕原假設(shè)，也是就查表值小于0.4339的概率，如圖，拒絕域應(yīng)該是66.78%-（1-66.78%)=33.56%?
a問(wèn)題的第三問(wèn)，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類(lèi)似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
