金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個(gè)違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡(jiǎn)單加總了，因?yàn)镋L1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
老師，流動(dòng)性應(yīng)急方案課后這幾道題是不是對(duì)應(yīng)錯(cuò)了？是不是其他章節(jié)的課后題？
老師，講義最后一句，是說(shuō)“內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很難在計(jì)算VaR時(shí)被考慮到”嗎？謝謝
LTCM的教訓(xùn)中 最后一條，LTCM未能解釋最大頭寸的非流動(dòng)性是什么意思??？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題說(shuō)的source of liquidity，怎么區(qū)分要做ladder 還是front end？之前有道題說(shuō)ladder能產(chǎn)生持續(xù)的流動(dòng)性
市場(chǎng)是完美的，無(wú)摩擦的時(shí)候，1、還有套利機(jī)會(huì)嗎？2、還存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)跟非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動(dòng)性指標(biāo)么，有點(diǎn)分不清楚。
ccp的優(yōu)點(diǎn)是交易對(duì)手第三方 確保信用質(zhì)量 ？缺點(diǎn)是造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？說(shuō)法對(duì)嗎？
老師這句話什么意思？相關(guān)性高低不是只影響波動(dòng)率么？跟收益為何能扯上關(guān)系？
1.confidence-level和confidence-interval是同一個(gè)數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫(xiě)嗎？
對(duì)于A，乘以的不應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)Beta嗎，題目中說(shuō)乘以風(fēng)險(xiǎn)不是Sigma嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應(yīng)該怎么理解？?jī)?nèi)部期限相關(guān)性是什么意思？
Asset-liquidity risk 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于Liquidity Risk里面嗎？能否簡(jiǎn)單講解一下這種風(fēng)險(xiǎn)類別的特征，謝謝！
債券面值的貶值，屬于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎 還是說(shuō)因?yàn)樗馁H值，我需要集資給交易對(duì)手，才是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題里面的第二個(gè)選項(xiàng)關(guān)于非流動(dòng)性資產(chǎn)，這里面應(yīng)該怎么理解？
程寶問(wèn)答
