全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
想問下，老師在這里講：“同質性這條假設尤為重要的意思就是這條假設可以放松”，我不太明白既然殘差的同質性這一條假設尤為重要，為什么還可以放松這一條假設呢？如果這條尤為重要的假設可放松，其他假設可不可以放松呢？
請問此處SML中的βmkt為何默認為1呢？課程老師在講解時說到的是market portfolio的系統(tǒng)性風險就是等于1，倘若如此的話，考慮到CML上的σ是不含非系統(tǒng)性風險的，這么看的話CML公式中的σm也應該可以直接等于1才對呀？
請問老師，這道題錯了吧。repo 的seller是拿到抵押品借出資金的一方，所以b是流動性的use才對, 或者理解是liquidity risk的use才對。而c的往來賬是funding融資進來，那么是流動性的source才對。所以在我看來是選擇b的。求指教。
請問一下老師，在什么時候計算的時候把計算機調到6位數，8位數，或者4位數??？那考試的時候我們直接把計算機調整到6位數來計算可以嗎？還是有針對性調整？如果有針對性，都是針對什么樣的題目呢？
老師 Copulas倒底是研究聯(lián)合違約概率的？還是研究一個組合中資產收益率相關性的？還是研究非線性相關性的？做了無數這樣的題 每次問的都不一樣 上課講研究聯(lián)合違約概率的 我想這道它到底是研究什么的？謝謝
老師您好, 請問流動性風險的"管理", 如下圖所示, 是對應在講義的哪幾頁嗎? 老師說了句"就是個案例...."請問是哪里? 對應視頻是本章第七個視頻"經濟資本", 最開始的那幾分鐘里, 幺崢老師針對流動性風險的總結復習. 謝謝老師!
將風險因子和投資技能分開是什么意思？為什么股票債券市場可以這么做而非流動性市場不行？
為什么置信區(qū)間不是1-day 99%的就不用看了？置信區(qū)間不同是沒有可比性么？
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關系數0.928是怎么來的？
1、copulas假設產品之間是正相關還是負相關呀？ 2、相關性上升是什么意思，從0到-1算是上升還是下降呢？
請問trading ,transactions LR是一樣的概念嗎，請區(qū)分一下兩種流動性風險定義以及不同的說法
請問老師，計算VaR的公式里α不應該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
請問老師，reverse repo和repo的增加為什么都會使liquidity 增加呢？還有overnight loan/overnight borrowing 增加為什么流動性也增加呢
a選項，信用衍生品增加了復雜性和不透明度，導致金融危機也有這方面的原因吧
精 B選項的后半句為什么是對的呀？可以詳細解釋一下嗎？C錯在了防御性工具是嗎？
程寶問答
金程問答
