金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過(guò)0.75年折現(xiàn)
老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)valuation的公式是不是寫(xiě)錯(cuò)了。那個(gè)F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價(jià)格
請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒(méi)聽(tīng)明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
請(qǐng)老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù)？？？
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
提問(wèn) 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫(xiě)的筆記說(shuō) 沒(méi)有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報(bào)的概念嗎？因?yàn)閱我蛩厥?i class="highlight">f=e（rm）-rf
請(qǐng)問(wèn)456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來(lái)的
F test和T test分別檢驗(yàn)了哪些關(guān)鍵值？這部分在哪里講到我想復(fù)習(xí)下
為什么L大于R就能推出S大于F。這個(gè)題是什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎
這題的思路看不懂，是在求哪段時(shí)間的利率呢？f(0.25,0.75)嗎？
為什么老師說(shuō)x，y是離散的 f（x，y）就不是概率密度函數(shù)
程寶問(wèn)答
