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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒與體現(xiàn)出來(lái)，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
為什么無(wú)套利定價(jià)F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無(wú)套利定價(jià)的意思嗎
老師，請(qǐng)問算出來(lái)結(jié)果是aiaj，為什么說(shuō)是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說(shuō)明嗎？
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，s變大，interest-rate變小，這時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">F會(huì)變大呢？
為什么第六頁(yè)ppt，f檢驗(yàn)需要除自由度，但是最后那道題沒有除自由度
老師，roll yield是哪一部分？從-S1開始嗎？還是從F0,1開始？
這里的97是指?jìng)瘍r(jià)格吧 可是為什么用的公式和期權(quán)價(jià)值f一樣呀
方差分析表里面的那個(gè)P-vaule是不是就和signifiance F 一個(gè)意思啊
65題F/S不是等于本幣1+r/外幣1+r*嗎？為什么這里日幣0.45在上面？
最后一個(gè)F=R2T2-R1T1/T2-T1是什么意思
第9題，作f-test時(shí)好像只有beta1等于0 不能加上beta0=0
請(qǐng)問這里買入的F1是什么時(shí)候到期的？是即將在1時(shí)刻到期的期貨嗎
老師，這個(gè)G據(jù)說(shuō)是很重要的，但我們的講義里只到F ，之后就是下一章了？
程寶問答
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