再推導(dǎo)尾隨對沖時,那個s和 f不是下角標上的字母嗎,怎么還能給提出來了呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢?
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
老師,請問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的?
老師,麻煩說一下卡方分布和F分布怎么查表?對數(shù)正態(tài)分布查表會考察到嗎,怎么查?
335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
老師,這道題目并沒有說明是long的期貨,為什么算基差的時候不能用f-s啊
計算遠期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益,0時刻的F0是是什么
買入,,為什么F比K大是賺的呢,約定價格到期買入的話,不是約定的越低越好嘛
買入,,為什么F比K大是賺的呢,約定價格到期買入的話,不是約定的越低越好嘛
老師,您好,第四步求f時,無風(fēng)險利率為什么變成3%,而不是3.5%了
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師,Rf不是按年算的嗎,為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當前期貨價格,r是本國無風(fēng)險利率是嗎?
老師,尾部對沖的這道題我不太理解,按照公式,N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分,但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子,不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0,除以F0,就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250?
程寶問答