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流動(dòng)(dòng)性
賺錢?是不是這里的賺錢是相對(duì)于沒買保險(xiǎn)的情況? 3.如何理解當(dāng)對(duì)手方違約的可能性和實(shí)際在這份合約中賺的部分呈正相關(guān)時(shí)，這時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)就是wrong-way risk.這里的對(duì)手方違約是不是預(yù)先假定了買CDS
發(fā)行的 D： 即使沒有擔(dān)保，debenture債券的契約也可能包含各種條款，旨在為投資者提供一些保護(hù)。 通常情況下，debenture債券的發(fā)行金額僅限于首次發(fā)行的金額。這一限制是為了防止發(fā)行機(jī)構(gòu)增加
跨品種netting，這種方式要看敞口的正負(fù)情況，所以可能無法緩釋對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)敞口。而且即使可以，也只是單一對(duì)手方。 D選項(xiàng)，買CDS，是可以將對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)transfer的，但保險(xiǎn)公司也可能發(fā)生違約
highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計(jì)算公式也不一樣。。。這個(gè)授課老師到底為什么要把好好一個(gè)知識(shí)點(diǎn)拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個(gè)知識(shí)點(diǎn)要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂
算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因?yàn)?/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到
這個(gè)是參與方都認(rèn)可，雙方之間的一個(gè)交易，并且認(rèn)可所有的交易對(duì)手，都是可以進(jìn)行互相調(diào)整的。在這種情況下，有一些交易就可以采用凈額的結(jié)算方式來進(jìn)行計(jì)算，來減少雙方之間的互聯(lián)性第三個(gè)層次是完全清算
老師你好 官方模考里的這道26題（圖一）的選項(xiàng)B可否解釋一下呢？這道題選D 但是我對(duì)B有點(diǎn)疑問。 之前在押題里做過一道類似的（圖二、三第28題） 押題28題的選項(xiàng)B周老師解釋說因?yàn)锳djusted
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