老師，這道題我將pay和receive的每期現(xiàn)金流（2m和1m）分別折現(xiàn)：連續(xù)復利方式，折現(xiàn)利率2%，折現(xiàn)三期，本金不折現(xiàn)，最后計算的結果也是2.95m，是巧合還是可以這樣計算呢？
老師，視頻里老師說所有的投資者都一樣，風險一樣。可是證券化的投資產品不是會有分層么？3個分層，senior的風險最低，收益最低……
老師，在這里計算SMM時，分子，prepayment指的也是本金么？而且還是多付的那部分本金？比如，本來這期應該還1200，本金1000，息200，結果付了3000，這時的prepament就是3000-1000-200？還是3000減去1000？
怎么判斷方向是賣出歐洲美元合約來對沖？
老師如果我這里輸入P1～3，P2～3的意思就是第3個月的本息么？
32-123 這頁ppt 里兩張圖哪個是normal 哪個是inverted
請問一下，value in USD 那里應該是除以1.2吧
請問這題的答案解析 5.96是怎么算出來的？
老師好，貨幣互換中，可能存在信用風險、利率風險和匯率風險波
老師您好，用PV=（1+R）^T怎么算的呢？
老師您好，為什么要加三呢
A為什么是對的，AA級違約概率0.03%，D級才違約，那應該是只要在C級以上就不算違約？為什么99.97%只對應保持在AA 呢
沒有明白第一步 那個price 為什么 這是個公式嗎??????
老師，這里賣出的call的k2一定是k1?K3的1/2么？還是大于K1小于K3而已？
B這個概念好像老師沒有講過
程寶問答
金程問答
