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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Standardization 標準差是否需要除以根號n呢？
計算公式為什么沒有對N開根號
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師 我一直有一個困惑的點，就是BSM model計算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應該是哪個呢？同理也在long put option中有所費解
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負債的概率，N(d1)是什么含義？
請教一下，為什么樣本均值的方差，這個公式后面一個的分母是N的平方，一個的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請教老師，自由度df不是應該n減去1么？所以n應該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達的意思和最下面公式的N*表達的意思一樣嗎？
這道題查表自由度為什么是3，我以為會和100有關系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個公式嗎？n卡方分布表我不會查
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