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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講到多重共線性時，說t檢驗全部不通過，f檢驗全部通過是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請問第75頁那個f1，2的公式是怎么計算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因為按照公式（F0-S0）e^(-rT)計算，應(yīng)該是個正數(shù)。
請問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數(shù)0.5??？因為是半年的遠(yuǎn)期匯率
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
這個題用的公式不是計算遠(yuǎn)期價格F0的嘛，為啥計算遠(yuǎn)期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
老師這個題是用這個公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
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