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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習(xí)題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗證方差的問題。這些考試的時候會出現(xiàn)么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個F0嗎？一個理論的，一個實際的，然后判斷是高估還是低估，對嗎
請教老師，這里，這兩個判斷是否獨立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個用f(x)表達(dá)，一個用p(x)
老師，這里可以直接寫成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺表格里已經(jīng)寫著它是0.5年的spot rate, 沒必要再除以2了呀
請問，美式期權(quán) 后一節(jié)點fu=2 時，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍(lán)體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時刻后s為30 t為31 這種情況時常是屬于contango 還是backwardation?
這道題不是很理解，儲存成本不是在算S0的時候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
講到多重共線性時，說t檢驗全部不通過，f檢驗全部通過是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請問第75頁那個f1，2的公式是怎么計算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因為按照公式（F0-S0）e^(-rT)計算，應(yīng)該是個正數(shù)。
請問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數(shù)0.5?。恳驗槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價格下跌，因此做了個short futures( 就是0時刻約定t時刻以F0的價格賣出現(xiàn)貨），到了t時刻，價格下跌到Ft，此時我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯了
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