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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里我有個混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復利的時候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個類似FV的計算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
R>X的時候，（1+X）^T/(1+R）^是不應該小于1嗎？那這時候F不應該是大于E（St）嗎？
查F表得出關鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產生多重貢獻性的嗎？謝謝
老師這里說F1是平行移動，也就是說平行移動只看方向，并不要求在所有期限上的移動幅度都相同是嗎？
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
請問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
公式應該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現的時間都是在T時刻折的呀。
利用p-value進行F檢驗時，一元回歸時檢驗參數是否等于零，是否進行雙尾尾檢驗，多元回歸時呢檢驗也是是進行雙尾檢驗嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應求，那么便利收益是對持有者或supplier更有利吧？選項是不是應該選A
我記得線性回歸假設檢驗用的F啊，咋又變T了，t-stat的計算上課講分子用的是mean，這里用相關系數也行？
根據這個公式，f的多頭應該是s的多頭，Fdc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數的現價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師，請問c選項應該怎么理解呢？F1^-1不應該就是Fn^-1的第一個嗎？為什么寫是反函數？
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡單掌握，這是第二道卡方分布計算題，這個公式我到底要不要記住
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金程問答
