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操作風(fēng)險(xiǎn)
C中提到的建模操作風險損失，怎么樣是正確的建模操作風險損失的操作？
這個用計算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
為什么A是操作風險，D不是操作風險
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設(shè)是N個b=0而T檢驗假設(shè)是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設(shè)一樣呢？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標準差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標準差也是這樣求嗎
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個債券的R3 R4算出來 在操作計算器的時候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
操作風險
為啥這么操作啊
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
程寶問答
金程問答