金程問(wèn)答
做了另一個(gè)圖的，是遠(yuǎn)期利率從即期利率最高點(diǎn)穿過(guò)，然后那道題也有這個(gè)D選項(xiàng)，但是答案是我說(shuō)的穿過(guò)最高點(diǎn)的圖，所以哪個(gè)正確？
之前課上說(shuō)過(guò)forward、spot、YTM之間的依次大小關(guān)系，也說(shuō)了理由，現(xiàn)在這里換成了一個(gè)Par rate，這個(gè)利率和前面幾個(gè)利率的大小關(guān)系是怎樣呀？為什么？
答疑錯(cuò)了，漏了一筆3年末的現(xiàn)金流
黑色手寫部分如何判斷，期初，期中，期末現(xiàn)金流流向呢？
如何理解圖片中的bid ask"
障礙期權(quán)和回望期權(quán)和亞式期權(quán)都有路徑依賴?
請(qǐng)問(wèn)，RAROC的相關(guān)知識(shí)在哪里？
Compound option需要支付兩筆期權(quán)費(fèi)嗎？所以是杠桿更高，成本也更高？
題干問(wèn)哪個(gè)選項(xiàng)最不可能屬于雙邊清算的問(wèn)題。B選項(xiàng)我理解是個(gè)現(xiàn)狀不是問(wèn)題吧，而且就是因?yàn)橛卸ㄖ频倪@種交易，有的場(chǎng)外交易就是會(huì)更精準(zhǔn)符合雙方交易的訴求。
為什么分母上沒(méi)有減去當(dāng)月應(yīng)還本金？
債券持有人和投資者是一個(gè)人嗎
老師這里推導(dǎo)的sigma和pho都是針對(duì)deltaS、deltaF的，而課件上的都是沒(méi)有delta的，這兩者一樣嗎？為什么？
這題為什么SMM只要乘以期初的余額就好了，我記得百題里好像也有這道，里面是乘以（期初余額－本期計(jì)劃償還的本金部分）啊
這題為什么直接smm*balance
定向經(jīng)紀(jì)應(yīng)該也不是違法的吧？
程寶問(wèn)答
