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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里好神奇，當(dāng)Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價(jià)應(yīng)該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標(biāo)的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對這兩個(gè)概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗(yàn) formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題??？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應(yīng)該查n還是n-1？
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對嗎？還有第二個(gè)問題是
這套題用哪個(gè)根號(hào)n+n（n-1）ρ除以n，先用計(jì)算器算ρ，算出來的答案不對啊
老師我想問一下，1.這道題目的標(biāo)價(jià)我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請問哪里不對？2.在算理論F的時(shí)候三個(gè)月的interest rate不用年化嗎
對于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計(jì)算推導(dǎo)過程，根本無法理解。聯(lián)系老師重點(diǎn)
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計(jì)算第一項(xiàng)三年收益率除以一年收益率為什么要開方
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