金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
老師，請(qǐng)問(wèn)0.5-1的遠(yuǎn)期利率為什么要除以2來(lái)計(jì)算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請(qǐng)問(wèn)F的valuation和pricing 的差別是什么，沒(méi)太聽(tīng)懂。梁老師說(shuō)futures的pricing 每天都有，那是不是相當(dāng)于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問(wèn)一下查表的時(shí)候F檢驗(yàn)在雙尾檢驗(yàn)的時(shí)候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問(wèn)一下z，t，f，x2分別檢驗(yàn)的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗(yàn)而不用別的檢驗(yàn)?。?
老師，這個(gè)組合是買(mǎi)入股票，賣(mài)出一個(gè)call，那不應(yīng)該是得到這個(gè)期權(quán)的價(jià)值f，減去這個(gè)股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
老師第一個(gè)圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個(gè)圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長(zhǎng)呢？
老師，麻煩解釋下這四個(gè)選項(xiàng)。bc為什么不對(duì)？d選項(xiàng)，在early summer，f表現(xiàn)出來(lái)了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價(jià)公式啊 可是題目中說(shuō)的是future，future的定價(jià)公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說(shuō)一下adjustR平方 和f統(tǒng)計(jì)量和t統(tǒng)計(jì)量代表什么 對(duì)應(yīng)到這個(gè)回歸又代表什么！一級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘記了
新問(wèn)題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負(fù)無(wú)窮積分到X所圍成的面積，這個(gè)面積是一個(gè)概率，最大為1，也就是X趨近于正無(wú)窮的時(shí)候。 但這個(gè)
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒(méi)有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒(méi)有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺(jué)是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見(jiàn)圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
程寶問(wèn)答
