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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師第55題那個存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個dv01f=25的意思是不是因為一個bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細解釋一下，為什么通過F檢驗兩個模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請問這個怎么查呢？當sample size 大于30的時候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師，這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的？
在f0<s0（1+r）t時計算套利機會，為什么期初是收s0，期末還是收s0（1+r）t，不需要還么
為什么這里F1,1.25對應(yīng)的是年化利率，不是得出來的是一年后三個月的遠期利率嗎？
老師好，Q7和無套利定價有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？
這個 跟我的認知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應(yīng)該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問一下查表的時候F檢驗在雙尾檢驗的時候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗而不用別的檢驗??？
老師，這個組合是買入股票，賣出一個call，那不應(yīng)該是得到這個期權(quán)的價值f，減去這個股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
老師第一個圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？
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