金程問(wèn)答
D選項(xiàng)蒙特卡洛模擬不是需要基于normal distribution的假設(shè)嗎？
C選項(xiàng)說(shuō)的是長(zhǎng)期和短期債券的yield spread對(duì)應(yīng)了哪個(gè)explanatory variable 呢？ 是industrial production 嗎
這個(gè)題目考查的是具體的風(fēng)險(xiǎn)種類嗎，是foundation of riskment這一本書的考查范圍嗎？
第八題的 d選項(xiàng)麻煩老師詳細(xì)解釋一下是什么意思？
EUR/USD=1.34我理解的是每一美元能兌換1.34歐元，但是視頻講解說(shuō)每一歐元能兌換1.34美元我無(wú)法理解！
為什么這道題是用BSM模型？這個(gè)模型往往用來(lái)解決哪類FRM常見(jiàn)問(wèn)題？
老師可以看一下我這個(gè)錯(cuò)在哪里了嗎??
gama小于0的對(duì)沖方法是什么？
答案B為啥不是管理層的責(zé)任？董事會(huì)下大方向定大的風(fēng)險(xiǎn)偏好，應(yīng)該是管理層去檢查每筆業(yè)務(wù)有沒(méi)有按照公司定的來(lái)做呀？
用看漲或者看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式價(jià)差都是買兩邊（最高和最低執(zhí)行價(jià)）賣中間（平均執(zhí)行價(jià)）嗎？
為啥兩個(gè)式子最后都等于100？當(dāng)前價(jià)格也沒(méi)說(shuō)是100啊
新建倉(cāng)的20份期貨和之前的100份期貨的價(jià)格不相同，為啥交的保證金是一樣的？
老師請(qǐng)問(wèn)下VAR（10%)的時(shí)候10%是顯著性水平，那90%的置信水平是不是就表示為VAR（10%），還有一題說(shuō)VAR的左邊是損失大的數(shù)右邊是損失小的數(shù)，能再解釋一下VAR值嗎，跟大小排序有關(guān)？
為什么不選a
這一節(jié)課需要理解公式的意義嗎？還是只需要記住就可以了？
程寶問(wèn)答
