金程問(wèn)答
模考一95題，能解釋一下嗎
?？家?7題，沒(méi)看懂
模考一第55題，沒(méi)看懂解釋。 C為什么又不對(duì)，UL不是就等于經(jīng)濟(jì)資本嗎
模考一第56題，sell2年0息債，那為什么是買(mǎi)入2年付息債呢
面值相同，市場(chǎng)利率不變的情況下，債券到期期限越長(zhǎng)，價(jià)格越低，付的票面利息越少，價(jià)格越低，為啥不選C？
這個(gè)題如果查表為什么自由度為2啊
模考一第13題，為什么答案中說(shuō)，美式cakk的價(jià)值，至少和歐式call一樣，并有相同最小價(jià)值。歐式的K不是要折現(xiàn)嗎，美式不需要啊。 這里是因?yàn)椴环旨t嗎，所以美式等同歐式
請(qǐng)問(wèn)下，一般持有者擔(dān)心價(jià)格下降，選擇stack and roll的方式對(duì)沖，那本題的損失是因?yàn)樗x錯(cuò)了對(duì)沖策略，還是因?yàn)樘幱诜聪蚴袌?chǎng)導(dǎo)致的，如果是正向市場(chǎng)是不是就可以了，但市場(chǎng)又是無(wú)法預(yù)測(cè)的
為什么XXX=1.3YYY，即期利率S是1.3呢？
老師好請(qǐng)解答下這題，它1-3年的收益為什么不考慮了呀
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么會(huì)用到C+k=p+s？邏輯是什么？這條公式一般適用于哪些情況？
老師，第二個(gè)計(jì)算步驟是什么意思？
老師FRA2*5的意思是合約期限是五個(gè)月，利率計(jì)算從第二個(gè)月后開(kāi)始嗎？那為啥鎖定的是2-5的利率要開(kāi)通一個(gè)五月的合約呢？前兩個(gè)月具體是干嘛的呢
之前提及過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？關(guān)于FRA這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不是還有很多啊，除了題目中的，還有給FRA估值，計(jì)算payoff，和一些零碎的知識(shí)點(diǎn)以外，還有什么知識(shí)點(diǎn)嗎
這是怎么和DV01搭上關(guān)系的？
程寶問(wèn)答
