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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時VAR=10，n=100時VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
670 這里沒有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會變成1-N(d2)
請問n-k-1里的n和k分別代表什么
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
請問這個k查t表的時候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時候查表是解釋變量自由度？另外，這個聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗(yàn)方差是否一致的f檢驗(yàn)查的表是同一個表嗎？
這里我有個混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復(fù)利的時候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個類似FV的計(jì)算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
R>X的時候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗(yàn)顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻(xiàn)性的嗎？謝謝
老師這里說F1是平行移動，也就是說平行移動只看方向，并不要求在所有期限上的移動幅度都相同是嗎？
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
請問卡方和F分布怎么看表？也是和T分布一樣按雙尾嗎？T分布告訴置信區(qū)間為95%，就一定是雙尾的嗎？
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