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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個(gè)方差的公式要除以N，前面里面的方差公式?jīng)]有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
coupon effect不懂，upward slop時(shí)，短期spot rate 小于長期spot rate ，按照52頁的圖F>S>Y，此時(shí)YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
計(jì)算利率F0,5匯率的時(shí)候?yàn)槭裁磧缒抢镉玫?.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
老師，像t分布和F分布的均值方差式子都那么復(fù)雜，授課老師說不用記，但是又說要知道怎么用來計(jì)算是何解，會(huì)怎么考察呢？
目前課堂里只教了正態(tài)/T分布，但習(xí)題集里還有卡方分布、以及F 分布，以及驗(yàn)證方差的問題。這些考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)么？
A discrete random variable is characterized by the probability mass function (pmf) as given by f(x
一般都是有兩個(gè)F0嗎？一個(gè)理論的，一個(gè)實(shí)際的，然后判斷是高估還是低估，對嗎
請教老師，這里，這兩個(gè)判斷是否獨(dú)立的公式，代表的含義有區(qū)別么？一個(gè)用f(x)表達(dá)，一個(gè)用p(x)
老師，這里可以直接寫成（1+0.94%）（1+f）=（1+1.37%）^2嗎？感覺表格里已經(jīng)寫著它是0.5年的spot rate, 沒必要再除以2了呀
請問，美式期權(quán) 后一節(jié)點(diǎn)fu=2 時(shí)，為何不與10比較取大值10后再算f, 詳見截圖藍(lán)體字，謝謝！
如果用具體數(shù)字來表示basis risk 起初 s為10 f為50 t時(shí)刻后s為30 t為31 這種情況時(shí)常是屬于contango 還是backwardation?
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