老師 這道題答案給的標(biāo)準(zhǔn)差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標(biāo)準(zhǔn)差不這么算吧？
老師，那C選項(xiàng)是不是改成99days of 100days就對(duì)啦？
第103題2%與20%的費(fèi)用bese不是不同嘛，為什么可以用X-2%-（X-2%)*20%來計(jì)算投資者所要求的收益率呢？
market price of risk是指利率嗎？
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時(shí)候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個(gè)公式就不對(duì)呀？
第一個(gè)和第四個(gè)選項(xiàng)不太理解
BCD選項(xiàng)的增加全面的中文翻譯是什么啊，看選項(xiàng)看不怎么懂，但是能聽懂老師講的課、
老師，講課時(shí)說了board的重要作用，其中之一就是decide決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，為什么I不對(duì)，高級(jí)管理層可以決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，但是board也可以啊，
為什么adjust to convexity 的時(shí)候×4×4.25而不是1×1.25?
這為什么算出來是6.27呀？我算出來是6.56的
new covariance計(jì)算原理是什么
所以forward=S-PVK這個(gè)記住就行，對(duì)嗎，老師
老師好，我想問一下筆指的這個(gè)地方是為什么呢，我有點(diǎn)昏了，這個(gè)AR 模型是由很多個(gè)白噪聲組成的所以他們的這個(gè)均值才是一樣的嗎，但是白噪聲不是相關(guān)系數(shù)等于0嗎，這個(gè)AR模型并沒有做到相關(guān)系數(shù)=0呀？
A選項(xiàng)的報(bào)告應(yīng)該是誰提供？
老師好，這道例題的分母P0為什么直接用100，不應(yīng)該是用6%，F(xiàn)V=100去折現(xiàn)算出一個(gè)P0嗎？
程寶問答
金程問答