老師請問匯率一直用current嗎？不用第二年用forward利率再折現(xiàn)嗎
麻煩老師解答一下622題謝謝！ 不清楚為什么pmt是636.5
57題為什么這么做 帶進(jìn)去的102不是forward price嗎 怎么會(huì)相當(dāng)于公式里的S呢
百題第57題為什么擔(dān)心價(jià)格下跌要short hedge
73題，spot rate 為什么直接用100折現(xiàn)一次到期等于價(jià)格，題目沒有說是0息債券啊，中間沒有現(xiàn)金流嗎？
27題沒明白，老師再解釋一下
請問互換中，中間部分，兩者的固定浮動(dòng)利率的交換是如何約定的？有什么規(guī)律可以計(jì)算嗎？
這個(gè)題目，如果從發(fā)行者發(fā)行inverse floater，害怕利率上升，這個(gè)角度分析應(yīng)該怎么分析
老師， 請問授課老師在這個(gè)73頁的中口訴：不分紅的看漲期權(quán)就是歐式期權(quán)！這個(gè)是正確的么？（1x倍速 21分鐘34秒）
老師， 請問這個(gè)75頁的PPT中，美式看漲期權(quán)為何不需要折現(xiàn)呢
老師，請問這個(gè)r下降，Better 愿意借浮動(dòng)利率呢？而r上升，Wors愿意接固定呢？
請問這個(gè)題怎么做
問題如圖
long the basis怎么看出基差是上升的？
時(shí)間T為什么是1呢，題目給的時(shí)間是8年啊
程寶問答
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