為什么歐式看張和美式看漲都是100
這道題考的是什么知識點？
請問23題怎么做？它的原理是什么?。坎⑶夷睦锟闯鰜砬蟮氖荂—P
請問老師，這里第幾期，計算器就是按n等于幾，對嗎？謝謝
請問16題，為什么T-bond要做多
不是應(yīng)該是供應(yīng)方可以以較高的現(xiàn)貨價格賣出而獲利嗎？怎么反倒是消費者獲利呢？
老師，74題，如果浮動利率小呢，就是往小了波動，也不是就期望波動率大吧。我還不理解，為什么就看出希望波動大了？謝謝
這里的交割日期是7月1日啊，但是為什么要折到2月15日，不應(yīng)該計算出7月1日的全價再減去2月15日到7月1日的應(yīng)計利息那樣算嗎
老師說他的公眾號。叫什么啊
麻煩問一下，美式的不等式關(guān)系是什么公式
老師，這片老師說理性的投資者應(yīng)該會選擇較大的下限值，可是投資者是花錢買看漲期權(quán)，不應(yīng)該價格下限越低越便宜嗎
這4個知識點講義中好像沒有吧，上面問題里解釋的也沒看明白，老師再通俗的解釋下
你好 老師 無風(fēng)險加上那幾個數(shù) 表示什么意思 為什么要加
不需要將beta值對沖為0么？
期貨本身把無風(fēng)險收益率便利收益分紅率倉儲成本租借率都反映到了價格當(dāng)中，那他的期權(quán)定價模型應(yīng)該長什么樣？他的美式期權(quán)有可能提前行權(quán)嗎？
程寶問答
金程問答