全部 >
市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Nth to default，是指前面n-1個都不違約，第n個違約。還是指前面違約了n-1個，第n個又違約。
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復利轉(zhuǎn)化為季度復利的式子，等式右邊應該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1啊？為什么兩個式子都有
程寶問答
金程問答