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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場(chǎng)價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰(shuí)比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時(shí)刻為什么會(huì)有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個(gè)公式
第四章64頁(yè)中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請(qǐng)問下有沒有其他除以根號(hào)n-1或者n-1的，好像有個(gè)跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
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