金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過(guò)期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說(shuō)這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
老師我對(duì)于德國(guó)金屬這個(gè)案例不是很清楚，第一既然會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，那為什么要提前平倉(cāng)，不是說(shuō)到期 F 和S會(huì)趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個(gè)老師
這一題的第二問(wèn)，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開(kāi)啊，題目會(huì)說(shuō)明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來(lái)的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開(kāi)根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開(kāi)根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
Ftest不是用來(lái)測(cè)試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說(shuō)一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說(shuō)F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來(lái)的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒(méi)法抵消呀
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說(shuō)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個(gè)不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
程寶問(wèn)答
