金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)性
第43題d選項(xiàng)，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動(dòng)性減小嗎？
D選項(xiàng)，條件均值為0不是說(shuō)明，誤差項(xiàng)無(wú)論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說(shuō)明同方差性嗎？
D選項(xiàng)，沒(méi)使用沒(méi)提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說(shuō)明已授信的額度使用增加，也是對(duì)流動(dòng)性變差的一個(gè)指標(biāo)啊
老師，11題D選項(xiàng)，視頻提到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
債券復(fù)制，一價(jià)定律說(shuō)未來(lái)現(xiàn)金流相同，那么債券價(jià)格相同。然而在復(fù)制債券過(guò)程中為什么是bond1和bond3的現(xiàn)金流加起來(lái)等于bond2呢？為什么不是bond1的現(xiàn)金流＝bond2的現(xiàn)金流＝bond3的現(xiàn)金流呢？
選項(xiàng)D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會(huì)增加銀行的流動(dòng)性，這難道不也有可能是因?yàn)槠淙狈α鲃?dòng)性才需要
互換現(xiàn)金流是指什么
A公司現(xiàn)金流是什么呢
61題選項(xiàng)D，請(qǐng)問(wèn)老師如何理解授課中，CVA的計(jì)算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計(jì)算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動(dòng)性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個(gè)是active一個(gè)是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
你好老師這個(gè)d 為什么小于顯著性水平 才進(jìn)入拒絕域 圖二如果一個(gè)數(shù)大于1.96，不是也進(jìn)入拒絕域了嗎
老師 請(qǐng)講一下C和D為什么是好的 C增加逆回購(gòu) 不就是放錢出去 換回質(zhì)押物 錢少了 流動(dòng)性不好了啊
請(qǐng)問(wèn)老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說(shuō)明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，對(duì)應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過(guò)抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來(lái)越低嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說(shuō)明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，對(duì)應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過(guò)抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來(lái)越低嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時(shí)間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說(shuō)明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，對(duì)應(yīng)的LAR也越大呢，那個(gè)么選項(xiàng)D，通過(guò)抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來(lái)越低嗎？
程寶問(wèn)答
