金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)公式有兩個(gè)n，若用t統(tǒng)計(jì)量查表的話，該用哪個(gè)n來(lái)查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
為什么計(jì)算 t 的時(shí)候不用除根號(hào)N呀？公式里不是得除以根號(hào)N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒(méi)找到呀。
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個(gè)是N(d1) 和N(d2)？
q55，adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個(gè)公式呢，謝謝
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請(qǐng)證明一下如何通過(guò)F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成
國(guó)債期貨是如何定價(jià)的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請(qǐng)問(wèn)，這道題老師講錯(cuò)了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個(gè)第三問(wèn)沒(méi)有講啊，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)7.58-0.72是什么啊？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對(duì)?。?
請(qǐng)問(wèn)t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無(wú)所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對(duì)嗎？還是碰巧答案對(duì)了？
程寶問(wèn)答
