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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時VAR=10，n=100時VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
670 這里沒有sigma，如何計算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會變成1-N(d2)
請問n-k-1里的n和k分別代表什么
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
為什么獨立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
老師，能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉化關系和性質，一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
請問老師第20題講到N(d1)大于N(d2),這樣子去找題干中的數。請問為何N(d1)大于N(d2)，永遠是這樣嗎？謝謝
這里說樣本均值的自由度是n-1，n-1用在什么地方呢？是查t表時查n-1，還是計算標準誤時除以根號下n-1？
這道題為什么是除以n-1而不是n？
請問為什么N=100，VAR個數為100，N=1000，VAR個數僅為10？
請問為什么N=100，VAR個數為100，N=1000，VAR個數僅為10？
樣本方差為什么是除以n-1而不是n
程寶問答
金程問答
