為什么計(jì)算外幣匯率的N(D1)就不是r-q只考慮r,反而在最后是r^-qtN(d1)
老師解析里面說d考慮了交易成本和α,但是周老師答疑直播說d選項(xiàng)不考慮交易成本和積極風(fēng)險(xiǎn)……哪個(gè)對(duì)?
這里為什么不把ABC組成一個(gè)組合,用權(quán)重算出組合的D*,然后整個(gè)組合價(jià)格的變動(dòng)=組合D*??組合總價(jià)格??利率變動(dòng)?
老師,請(qǐng)問這題的C、D兩個(gè)選項(xiàng)要怎么理解?錯(cuò)在哪里?C是不是錯(cuò)在不能經(jīng)常更新?那D呢?
老師,莫頓模型計(jì)算d1.d2的公式不是第一個(gè)嗎,為什么百題里面有的答案用的是下面那個(gè)
老師好 請(qǐng)問option delta的時(shí)候前面要跟正負(fù)號(hào)嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
老師 mac D不是等于Modified D乘以1+y么 所以 最后圖中的公式不對(duì)吧 不應(yīng)該是除以啊
老師,請(qǐng)問莫頓model中,計(jì)算d1、d2時(shí),公式里的利率是用無風(fēng)險(xiǎn)利率還是公司的期望增長率?
D表述的不對(duì)吧,只有線性變化才能保證新變量是服從正態(tài)分布吧,如果我Y=X的平方,也是符合D的描述啊
計(jì)算d1和d2中的r都是什么時(shí)候是資產(chǎn)的收益率,什么時(shí)候用無風(fēng)險(xiǎn)收益率
merton模型中,debt為什么等于rf bond-put on V,d1,d2的公式ln(V/K*e-rT)這里是k乘還是v乘?
老師,如果題干問的是senior,波動(dòng)率上升,E上升,D下降;R上升,E上升,D下降對(duì)么?兩句話就都正確了對(duì)不?
D選項(xiàng)中X1~X5的計(jì)算中包括資產(chǎn)和債務(wù)等一系列的相關(guān)比率啊,為什么D不對(duì)
怎么看D選項(xiàng)說的都是收益率被低估,哪里看出來D選項(xiàng)說的是收益波動(dòng)率?哪個(gè)單詞?
這道題為什么不選D,非正態(tài)分布
程寶問答