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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問CS是單指信用風(fēng)險(xiǎn)嗎，還是所有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的統(tǒng)稱
這兩道信用風(fēng)險(xiǎn)的題目都需要講解。
C選項(xiàng)還是沒聽明白與信用風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系
習(xí)題集173題信用風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)怎么理解
為什么有信用風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)價(jià)格26m，回購(gòu)25m
這題的2和4怎么講的不明白呢？比如第二個(gè)，說(shuō)是同向的關(guān)系，那么信用惡化PD上升，為什么說(shuō)ead下降呢？信用惡化對(duì)應(yīng)著敞口下降？？這不成了文字游戲了嗎？？信用惡化PD上升，同向的是EAD上升啊，怎么能那么舉例子呢？？
解析里說(shuō)，只有一項(xiàng)違約時(shí)，就不面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。是這樣理解嗎。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)違約，交易對(duì)手不違約時(shí)，交易對(duì)手履約能為我提供保護(hù)，所以沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我理解。 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)不違約時(shí)，交易對(duì)手本身也不用履約了，所以也沒有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，還有一個(gè)沒想明白的地方求指教。這里FFR是純信用的，為何純信用的會(huì)大于GC和SC呢？理解起來(lái)是純信用的已經(jīng)是最小的了，是個(gè)GC和SC有抵押品有關(guān)系嗎，SC抵押品更好 所以利率最小 價(jià)格更高這樣理解嗎
99題，題目問的是：以下哪種信用支持方法不會(huì)影響tranch x的信用質(zhì)量，那不就是說(shuō)哪個(gè)方法能保證tranch x的本息能正常支付么？A\B\C三個(gè)選項(xiàng)都能保證tranch x的信用質(zhì)量啊，這題是不是問的有問題啊
1、什么是bond insurance ，為什么bond insurance可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)流程是什么？不明白信用風(fēng)險(xiǎn)和債券有什么關(guān)系，債券不是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2、什么是ABS？ 3
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
老師您好，請(qǐng)您再解釋一下信用風(fēng)險(xiǎn)的第二種，信用利差風(fēng)險(xiǎn)…到底是指什么意思？謝謝! 可以的話可以舉一個(gè)通俗一點(diǎn)的例子。
請(qǐng)問為什么在債券中嵌入一個(gè)option，會(huì)導(dǎo)致“看跌期權(quán)對(duì)投資者有利會(huì)縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對(duì)發(fā)行人有利會(huì)導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
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