金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個(gè)式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來(lái)F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個(gè)空白區(qū)域
short hedge，0時(shí)刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時(shí)刻平倉(cāng)為什么是﹣F(1,1)?
1. F（x）和f（x）的表達(dá)式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個(gè)A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
這個(gè)題目里f0是單獨(dú)算的，但是上課時(shí)直接寫(xiě)0時(shí)刻就是f0，是這個(gè)分紅的影響嗎，還是沒(méi)有分紅f0也要單獨(dú)算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個(gè)F distribution沒(méi)有找到關(guān)于F test 怎么檢驗(yàn) 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價(jià)值的計(jì)算賣出了一份期權(quán)價(jià)值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
normal 是F遠(yuǎn)月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒(méi)有到期嗎，怎么就償還本金了呢
第38題，為什么D不對(duì)，現(xiàn)在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
F分布表看單尾雙尾嘛
程寶問(wèn)答
