金程問(wèn)答
老師，我不是很懂這道題的基本思路。這家公司來(lái)自美國(guó)，他最終不就是想要獲得美元嘛，那如果歐元價(jià)格下跌，那美元不就能換得更多的歐元了嗎？這對(duì)于公司也是有利的呀。請(qǐng)老師解答
老師，這道題由季度復(fù)利轉(zhuǎn)變?yōu)檫B續(xù)復(fù)利時(shí)，兩邊的天數(shù)為什么是這樣??？可以解釋一下嗎
精 老師，還是沒(méi)有懂什么是折算風(fēng)險(xiǎn)，這里提到的外匯收益和損失不應(yīng)該是交易風(fēng)險(xiǎn)嗎？什么是資產(chǎn)和負(fù)債匹配啊
精 第 49題，是否可以直接使用DV01進(jìn)行對(duì)沖，及N=DV01CORPORATE BOND/DV01 T-BOND?
這道題5.5%是怎么算出來(lái)的？我用一年加兩年構(gòu)造了三年的已知一年即期利率三年即期利率，求出了2年在構(gòu)造組合中的遠(yuǎn)期利率是6.5%，為什么這種做法不可行
老師，第18題，他有分紅，但是是6個(gè)月的期權(quán)，為什么在計(jì)算的時(shí)候只算了一次分紅，而在第六個(gè)月的時(shí)候沒(méi)有分紅了呢？
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
這個(gè)題為什么成本只與r和q有關(guān) 和股指無(wú)關(guān)嗎？
老師您好，不是yield上升會(huì)對(duì)應(yīng)price下降，是yield上升意味著這個(gè)公司債quality降低，同時(shí)需要價(jià)格降低（來(lái)吸引大家購(gòu)買(mǎi)），可以這樣理解嘛？
on the quarterly rate in three months指的是利率期限還是合約的期限？
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，請(qǐng)問(wèn)有歐式看漲看跌，美式看漲看跌的價(jià)格影響因素總結(jié)表格嘛？
為什么收獲之后價(jià)格上升呀 此時(shí)供給增多供過(guò)于求價(jià)格不應(yīng)該下降嗎
zero rate是零息債的意思還是即期利率的意思
為什么不考慮黃金的儲(chǔ)藏成本呢
程寶問(wèn)答
