金程問(wèn)答
老師，這步我不理解 為什么 I 不能直接代1.8 ？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)應(yīng)符合什么條件，什么時(shí)候可以使用到買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)？謝謝
沒(méi)看明白，這個(gè)復(fù)利利率這，用的的等于美元的0.6幾的這個(gè)值，折現(xiàn)利率用澳元，想不明白，能否換個(gè)講法，看了七八個(gè)解答都沒(méi)表達(dá)清楚
就是從選項(xiàng)來(lái)看是支固定還是浮動(dòng)嗎 那D還是receive啊
什么時(shí)候收益只有期權(quán)費(fèi)呢
講得能不能詳細(xì)點(diǎn)，為什么收益是減去，這里還加上呢，真服了
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下如果題目給的是年化的標(biāo)準(zhǔn)差，如何轉(zhuǎn)換成季度的
老師好，麻煩問(wèn)下95又32分之12，計(jì)算成題目中的95.326是怎么計(jì)算的
這道題怎么知道是long fra呢
老師，這里的A選項(xiàng)同call，同put能解釋下嗎？謝謝！
老師，在measruing returns,volaility and correlation里講到連續(xù)復(fù)利或者log return里求rt=ln（pt/pt-1），但是我們這道題卻用88/82，并沒(méi)有符合pt/pt-1，而是pt-1/pt，是怎么回事呢？謝謝
老師好，為什么r和P正相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格高于期權(quán)價(jià)格，r和P負(fù)相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格低于期權(quán)價(jià)格呀n這里的r是指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，P指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)嗎？n
不是在2.5個(gè)月才sell嗎？
請(qǐng)問(wèn)一下，執(zhí)行期權(quán)和交割期權(quán)，兩者有什么區(qū)別？
老師您好，我想問(wèn)一下這個(gè)D選項(xiàng)，為什么隨著到期，MD是下降的呀？還有就是之前做題的時(shí)候看到過(guò)一些產(chǎn)品，他到期的時(shí)候價(jià)格就會(huì)趨向于零還是它的他的收益率會(huì)趨向于0，我記不清了，所以想跟老師確認(rèn)一下到底哪些產(chǎn)品，它的到期價(jià)格會(huì)是什么樣的，有哪些產(chǎn)品，他在期初的時(shí)候價(jià)格是等于零的。謝謝
程寶問(wèn)答
