老師您好，對于采用futures對沖利率資產(chǎn)組合的時候，經(jīng)常有涉及到圖示公式。有時候有負號，有時候沒負號，這個怎么理解呢？ 另外對于這個題目，我是直接計算完NET DV01后直接把符號去除后帶入圖示公司計算出結(jié)果，然后根據(jù)凈支出10600的理解，擔心利率上升，因此是買入，不知道這樣理解有沒問題。
老師，我看解答里說“B選項在時間序列里面對variance的估計包括了趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響，通常會導(dǎo)致預(yù)測的方差大于歷史方差”但是實際上方差的確是受到趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響的，甚至還有別的影響，為什么預(yù)測的就一定比歷史的大呢
老師麻煩解釋下為何不能是lending，謝謝
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表?。?
報價報的是凈價，交易的是全價。全價減去凈價是應(yīng)計利息
請問怎么看出來期限是3個月，即要乘以0.25？
AD可以舉個例子ma
老師您好，梁老師在講課的時候舉例子證明，買債券就要買YTM高的？跟D選項的表述一樣……
這道題的意思不是說公司管理者在比較兩個數(shù)據(jù)的最關(guān)心的方面嗎，為什么是一致性啊，不應(yīng)該是準確性嗎
老師，有四個數(shù)據(jù)比他大，為什么不是從第五個開始1.76%開始呢
老師，能否講解一下這道題用到的這個公式，1-4.06%是什么意思
老師，這道題可以延伸為以下兩點嗎？ 1、delta對期權(quán)價格影響最大時，為A選項，ITM call and OTM put 。 2、期權(quán)價格對Delta的影響最大時，為D選項，Gamma最大，ATM
精度是否理解為置信區(qū)間的范圍？范圍越大精度越低？
為什么D不對呢，我看英文解釋說投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
你好老師 這個題在考什么 沒讀懂題意
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