精 老師，蒙特卡洛不是很復(fù)雜的計算嗎？怎么會靈活呢？另外，蒙特卡洛也要求是正態(tài)分布嗎？
這個題目源自哪里？感覺出的有問題
凸性大的不是漲多跌少嗎？相對而言收益不應(yīng)該更高嗎
請問a是為什么呢
請問B選項錯在哪了？
這道題我聽得不是很懂。
為什么gamma為負風(fēng)險更大？
第三個表述和第二個表述區(qū)別在哪里，麻煩老師再指導(dǎo)一下
老師您好，這道題的問題有歧義吧。問的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對吧？
這個類型的題目今年會考嗎
請問加了EX-表示什么？
辦什么不選C
Risk Metrics是啥樣的
老師請問這個知識點在那里講過呀？
請問D是這個意思嗎
程寶問答
金程問答