2200和350這兩個(gè)數(shù)字的含義是什么為什么不用350呢
可以歇一下這個(gè)題算rate change , spread change 的過程嗎,
這題是自己出的還是協(xié)會(huì)的題？持有l(wèi)ongcall，怕虧錢，擔(dān)心資產(chǎn)價(jià)格下跌，賭的就是價(jià)格要上漲。結(jié)果價(jià)格上漲，你還要做對(duì)沖，對(duì)應(yīng)b選項(xiàng)，是不是就要賣出股票？有點(diǎn)搞迷糊了，希臘字母都是對(duì)于期權(quán)來說的，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對(duì)應(yīng)的美元規(guī)模不一樣。理應(yīng)考慮資產(chǎn)權(quán)重啊。
對(duì)于選項(xiàng)II，不管是top down還是bottom up，都不會(huì)考慮低頻高損或高頻低損吧？
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
PD為什么這樣計(jì)算
精 老師這道題能用文字再講下嗎，沒聽懂。另外為什么是凈損失/波動(dòng)率和實(shí)際發(fā)生的波動(dòng)大了影響什么，沒明白
請(qǐng)問本題中indirect losses怎么解釋呢？
老師，操作，信用，市場不是并列關(guān)系嗎？
組合金額乘sigma得到的是什么.....這個(gè)公式?jīng)]學(xué)過呀？
老師，請(qǐng)問不會(huì)說新興市場沒有那么多的歷史數(shù)據(jù)，所以不適合歷史模擬法嗎？
B選項(xiàng)應(yīng)該是normally distributed嗎？
這道題沒有給定ST吧？那應(yīng)該怎么算呀？
老師你好這一題，第二算式前面356/90，不是365？
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