金程問(wèn)答
這道題我聽(tīng)得不是很懂。
辦什么不選C
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在那里講過(guò)呀？
這道題沒(méi)有給定ST吧？那應(yīng)該怎么算呀？
請(qǐng)問(wèn)a是為什么呢
請(qǐng)問(wèn)加了EX-表示什么？
Risk Metrics是啥樣的
組合金額乘sigma得到的是什么.....這個(gè)公式?jīng)]學(xué)過(guò)呀？
第三個(gè)表述和第二個(gè)表述區(qū)別在哪里，麻煩老師再指導(dǎo)一下
b選項(xiàng)是什么意思
老師您好，這道題的問(wèn)題有歧義吧。問(wèn)的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計(jì)算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個(gè)loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對(duì)吧？
這個(gè)類型的題目今年會(huì)考嗎
精 老師這道題能用文字再講下嗎，沒(méi)聽(tīng)懂。另外為什么是凈損失/波動(dòng)率和實(shí)際發(fā)生的波動(dòng)大了影響什么，沒(méi)明白
老師，為什么這道題沒(méi)有考慮資產(chǎn)的權(quán)重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對(duì)應(yīng)的美元規(guī)模不一樣。理應(yīng)考慮資產(chǎn)權(quán)重啊。
老師，這題 上升概率0.9，下降概率0.1。題目問(wèn)的是 increase aand decrease，不是應(yīng)該算B嗎
程寶問(wèn)答
