老師這題算2.11.1.1時候價格不就是那個dirty價格嗎
我想問一下interest rate future課件里面的例題我知道需要用無套利模型去做，但還是不理解為什么要減I（3.4368），請問能具體解答一下嗎
您好！例題在講解時取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計一期，請問這兩題有何不同導致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習題中是視為在上一次付息后才開始計，那為什么課堂例題里卻要計入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這是我針對stop-limit order寫的理解，這樣是對的嗎？
Swap的 價值不是固定利率嗎，為什么算出來是這樣的
B不是recovery rate=抵押物價值/債券價值，債券價值怎么會和債券規(guī)模沒關系呢。c怎么錯了，國債比違約的債券表現(xiàn)好，
這個forward報價沒懂。加點數(shù)代表啥啊。
r2前面兩個阿法和貝塔是什么意思
提前償付率是每個月都相同嗎？如何根據(jù)提前償付率計算每期現(xiàn)金流（麻煩列舉一個例子）
這個題目老師是不是講錯了，B選項說的是issrance，發(fā)行，不是保險，如果真是保險的話，應該跟回收率是有關系的吧
0.06不要除以四嘛？
計算這種久期的時候是要用債卷的發(fā)行價格嗎
老師您好，所以這里的pay 3%和receive 2%在這里是干擾項嗎沒有用到
請問這個公式怎么得出的
Pn的期初投資等于k，為什么full participation ppn的期初投資就小于k
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