老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠(yuǎn)期合約的價值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價值和價格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價值”呢？
為什么在高利率的時候，市場利率下降，提前還款不會增加？常識來看，提前還款也應(yīng)該會增加吧。
口音也太重了，聽不清解析了
我通過畫圖來做，ab選項正好相反，請問這張圖為什么不可以用來解釋？
老師，我想問問針對C選項 如果利率比較低，則利率和債券價格是反比關(guān)系，債券價格高 則也不會發(fā)生轉(zhuǎn)換也是持有債券。所以，C也沒問題啊，我這樣理解對不？
為什么不是33天？公司債假設(shè)每個月都是30天，1.1到2.3不是33天嗎。如果算AI的話，是1000*8%*33/360嗎
這個題目的C選項不是很好地說明了，利率變動會影響價格的變動嗎？為什么不選擇C
老師你好，這道題b選項我有疑問，若價格下降達到90敲入，這時k為110，那此時已經(jīng)是out of the money, 且p越下降越out of the money的呀，但若p上升，就不會有這個期權(quán)，那么是不賺不賠的。價格下降賠錢，價格上升不賺不賠，那我應(yīng)該是希望p上升的。這樣理解哪里錯了呢
老師 圖里解析老師說收euro的人是怕利率下跌，而為什么swap的反過來，反而利率下跌才賺錢。我知道bond的公式是利率上升，price下降。但不應(yīng)該收錢的都怕利率下跌的嗎因為收的少了 還是只是swap特別？
我記得我之前問過一個，當(dāng)時老師說的分紅會降低價格（是不是call？） 可以具體講一下 這四個指標(biāo)的變化是如何影響價格的
為什么floating rate 是收呢？ 謝謝
老師 想問一下， long方不是一般都希望r上升的嗎因為他可以得到更多的利息，是只有聯(lián)系到bond，long方才會想r下降的嗎
請問，CTD和6%的邏輯關(guān)系是怎樣的呢？
為什么不能用計算器計算年金那一行去算
老師 conversion factor 梁老師劃掉了說不講 但并沒有像在其他章節(jié)了那樣說 這個不考 所以這個到底會不會考呢？如果會考的話 麻煩老師用數(shù)字帶進去舉個例子教我一下算的每個步驟吧 要是不會考的話 then never mind, let’s skip it ：）
程寶問答
金程問答