bettercredit和worsecredit之間的3.5%fixed是怎么算出來的
為什么是空頭
請(qǐng)問保證金賬戶余額是初始保證金嗎？還是初始保證金+維持保證金呢？
老師你好，理解不了期貨市場(chǎng)的long 與 short的區(qū)別
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話表明了市場(chǎng)上遠(yuǎn)期合約價(jià)格是公允的，遠(yuǎn)期在期初價(jià)值為0，那為什么用當(dāng)前的信息通過遠(yuǎn)期公式算出來的遠(yuǎn)期價(jià)格就等于現(xiàn)在遠(yuǎn)期的價(jià)值了呢？到底是什么意思啊沒太懂啊老師
什么事otm put 呢， 有點(diǎn)沒搞懂這塊知識(shí)點(diǎn)。
老師，最后一步現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么用的是連續(xù)復(fù)利的方式折現(xiàn)而不是除以（1+R/m）^m*t的方式折現(xiàn)?
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
第一筆現(xiàn)金流的浮動(dòng)利率3%是從哪里確定的？
這題為什么問的是遠(yuǎn)期合約，卻用期權(quán)公式來做？
dollar duration的含義是： 收益率每變動(dòng)一單位，價(jià)格變動(dòng)多少。 那modified duration的含義是什么，與dollar duration的區(qū)別是啥？
應(yīng)計(jì)利息的天數(shù)怎么算？之前報(bào)價(jià)跟全價(jià)的地方講的是長(zhǎng)期國(guó)債是實(shí)際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長(zhǎng)期國(guó)債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報(bào)價(jià)全價(jià)
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
第四筆現(xiàn)金流F2算不來
為什么要假設(shè)是e，而不用1+rt算呢
程寶問答
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