怎么判斷原互換價值的正負(fù)號？
如果是計算第二年的the surplus premium 呢
dV01=D *P *0.01%,為何直接用價值來代替價格呢？
B選項為什么不對
什么叫dealer??？再有，既然是雙邊交易，單筆交易或者單個參與者多筆違約不至于把整個OTC市場怎么樣吧？又不影響除了對手方之外的其他人做生意。
空頭方不是價格下降越多越有利嗎？現(xiàn)在限定價格是5或者更高，這個更高的價格不應(yīng)該是次優(yōu)價格而不是更優(yōu)
D為什么不對呢
精 老師，這里的3.7%是支出給銀行的嗎？LIBOR是支給誰的呢？如果 最后要支出0.64%+LIBOR的話這不是虧了 嗎？
convexity adjustment是指什么呢？指泛指futures和forwards之間的差別嗎？具體 是 什么差別呢
題目中哪里看出是用連續(xù)復(fù)利？
老師，請問這題為什么選C，不能理解。
老師這個有講過嗎？在考綱內(nèi)嗎
老師可以解釋一下為啥short futures是K- St嗎
A選項不理解，不是Barrier都沒有觸碰到嗎，那應(yīng)該就是沒有執(zhí)行，為什么就可以benefit呢？
老師麻煩解釋一下A和D吧
程寶問答
金程問答