如何推導(dǎo)得出h
net cost 和duration為什么反向相關(guān)
請問老師，請解釋一下coupon rate和yield的區(qū)別，這道題的計(jì)算中，什么時(shí)候用coupon rate，什么時(shí)候用yield？
一般什么情況下補(bǔ)充到初始保證金，什么情況下補(bǔ)充到維持保證金呀
這個(gè)題CTD不變的是future price后面那部分，只有bond price是變的，A選項(xiàng)雖然bond price降得少，但還是降了，D選項(xiàng)雖然bond price升得少，但還是升了，降了不應(yīng)該比升的更應(yīng)該成為CTD嗎？
這個(gè)題能不能理解為yield下降，提前償付增加，io價(jià)格下降，是negtivie。
A的幾何平均可以這樣求嗎？錯(cuò)在哪里？
這種題目如果考試遇到，我怎么知道該用Model1還是Model2來求解呀？這里是作為Model2的例題，但完全可以用Model1求解哦……
N為什么不是6？一共付息6次
沒明白為什么把澳元當(dāng)作標(biāo)的貨幣
這道題和講義里那道習(xí)題老師對它的解答完全不一樣，講義里老師說對bond issuer是完全沒問題的。。。
請問yield和coupon之間什么關(guān)系呢？coupon是每期給我多少的現(xiàn)金流，而yield給我的感覺只是為了折現(xiàn)存在的？如果yield是為了折現(xiàn)存在的一個(gè)值，那為什么不同產(chǎn)品對應(yīng)的yield會不一樣呢？yield不就應(yīng)該是將未來的錢算回現(xiàn)在值多少的一個(gè)比率，那么只要是收益用同一個(gè)yield不就可以了嗎？
為什么不可以直接用1/Y=(5-4)/12,其他條件不變，用計(jì)算器算結(jié)果與答案不符
老師，每一期的折現(xiàn)率是一樣的啊，分別是4%和5%。這道題為什么不能用計(jì)算機(jī)直接按呢？難道計(jì)算器默認(rèn)是普通復(fù)利？
老師您好 我按照n=25/12 i/y=5/12 pv=100000 fv=0 按出來的pmt是-48308.5648 和解析不一樣
程寶問答
金程問答