Heteroscedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 題目中這句話是描述的回歸模型中的殘差項，當殘差項出現(xiàn)相關(guān)性時，能表示多元共線性嗎？ 多元共線性描述的是自變量之間的關(guān)系吧？殘差為什么也會出現(xiàn)多元共線性？
老師這個題我算的Ytm不一樣的，zerocoupon是6.09%，另個是5.99%
老師，請問一下本題的解題思路能否再進一步說明一下呢
B應(yīng)該是not decreasing吧？
計算器在計算上面式子的時候是怎么使用的？能配圖演示一下嗎？
需要掌握Theta的有關(guān)計算題嗎？
還是沒有很明白為什么不選D選項，題目上說這家銀行產(chǎn)生的問題是衍生品使用不當以及借錢不恰當，這不是說明了對風險偏好沒有把握好嗎？
第二年末的遠期利率不是由1.5年的時候決定的么？不該是2.66%來進行相應(yīng)計算么？
future的期限是18個月，那現(xiàn)在的價格應(yīng)該是要折現(xiàn)18個月的??？ 為什么這里只折現(xiàn)6個月，我要知道具體的原因？
請問，考試的時候這個N（d1）怎么辦？
老師，這里有一點不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應(yīng)該等于11么？因為后面有10次CF，結(jié)算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
還是沒明白為什么選b
老師能說一下各個選項錯哪了嗎
老師德國金屬公司這個麻煩再講一下細節(jié)。我理解的是1‘、它擔心未來價格上漲，自己賣低了虧，所以對沖上應(yīng)該用的是在看漲狀態(tài)自己能掙錢的策略，那就是買入期貨或者遠期。市場發(fā)生了大變化，油價下跌，那短期的對沖到期交割的時候虧了，所以交保證金。這跟市場是contango有什么關(guān)系？2、即便就像題里說市場正常是backwards，現(xiàn)貨價格高于期貨，那他咋對沖，用short 短期future，到期的時候再用高價買新的期貨來平倉？現(xiàn)貨貴期貨便宜時的short 期貨價格跟Normal的short期貨價格哪個貴??？
老師，這一題risk tolerance 是否應(yīng)該理解為willing to take risk，ability to take risk應(yīng)該是risk capacity吧？這些定性題真的好難拿到分
程寶問答
金程問答