金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)E（Rp）-Rf和E（Rm）-Rf的區(qū)別
想給老師簡(jiǎn)單提一個(gè)小意見，有些地方比喻真的不用太多，反而越聽越糊涂了
老師，求波動(dòng)率就是要求標(biāo)準(zhǔn)差么
specific risk與特定對(duì)象有關(guān)，和credit risk應(yīng)該怎么區(qū)分？
為啥不選擇B?
ERM 和D 有什們關(guān)系呀，不太理解為什們選擇這個(gè)
B選項(xiàng)如果可以賣空的話不就有可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)相關(guān)系數(shù)為1的組合了嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里的TE計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差后面是-2rhosigmaAsigmaB，而我們考慮權(quán)重的時(shí)候就變成了+2rhow1w2sigma1sigma2了呢？怎么就是一個(gè)加一個(gè)減呢？
老師A是哪里不對(duì)
怎么從第二步變到第三步的？ 整個(gè)過(guò)程可以詳細(xì)解釋一下嗎
請(qǐng)問(wèn)16題關(guān)于月度—年度收益率標(biāo)準(zhǔn)差的轉(zhuǎn)換，如果用Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)去理解，那【σ（12*月收益率）】的平方是等于12*【σ（月收益率）】，追蹤誤差是要給月度追蹤誤差×根號(hào)下12。但如果用【σ（aX）】的平方=a平方*σX平方理解，又不對(duì)了，年度追蹤誤差不就是12個(gè)月度追蹤誤差？
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，為何選B呀。
Erm為什么是8%
不理解解析這句話, The market portfolio is the MOST EFFICIENT mix of risky assets but the CAPM does not restrict all investors to prefer a beta of 1.0.是說(shuō)市場(chǎng)組合的beta等于0嗎, 但是不應(yīng)該等于1嗎
組合的超額收益6%和組合的alpha4.5%有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
