第29題為什么alpha指的是無風險利率呀 還有treynor ratio公式的分母不應(yīng)該是erp-rf嗎 這怎么只有erp
假設(shè)hedge匯率風險或者利率風險，是通過在場外OTC定制的 Swaps類互換產(chǎn)品（比如固定利率換浮動利率，或者幣種互換），兩個對手方根據(jù)底層資產(chǎn)的變化結(jié)果，按照合約進行交割，為什么不算零和游戲？
精 老師141題C選項如何理解呢
精 老師135d選項如何理解？為什么是對的
精 老師55題.選項B請您詳細解答一下如何理解
精 請問老師選項D不對在哪個地方呢
保險不是風險轉(zhuǎn)移么 為什么老師剛才說給車買保險是風險緩釋啊
請問方差可以用來衡量波動率嗎？還是只能用標準差衡量？
老師已知兩種證券的β系數(shù)，如何求該組合的β系數(shù)？直接就是加權(quán)平均就行嗎？
FRM主要看圖像能力，計算能力，還需要多角度思考能力吧
最后一個的收益分布為啥是無偏的，
老師，這題目中第二個選項B的后半句說 CRO可以有虛線匯報（dotted line ）像CEO和董事會，但是直接像CEO匯報的不是solid line 嗎
精 為什么Fama-French三因子模型中αi在三個風險因子能完全的涵蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風險時αi為0
APT的多因素模型里面的Fk代表著公共因素，那為什么這題是算了預(yù)期收益的變化量呢
老師， 請問答案C為什么是錯呢? 謝謝。
程寶問答
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