選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
UL=VaR-EL 這個(gè)公式不是風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理里的吧？
第二圖那里老師是不是把gain和loss標(biāo)反了
可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題目涉及的知識(shí)點(diǎn)嗎？
老師 C 選項(xiàng)為啥不對
能否請老師解答下D選項(xiàng)的定向經(jīng)紀(jì)是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀(jì)呢？這個(gè)不是正常業(yè)務(wù)嗎？
為什么A錯(cuò)？
對沖和期權(quán)有什么區(qū)別呢
密卷的題會(huì)出視頻講解嗎？
能詳細(xì)解釋一下BT的事件嗎？謝謝老師
一般情況下，現(xiàn)貨價(jià)格都比期貨價(jià)格高嗎？這個(gè)圖有點(diǎn)和我的經(jīng)驗(yàn)理解相悖，我認(rèn)為，未來在時(shí)間上有更大不確定性，必然會(huì)price in 期貨價(jià)格里，所以期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格（通常情況下），但是這里的圖和我的經(jīng)驗(yàn)相反，請老師解釋下
第四個(gè)為什么錯(cuò)
profile指的是什么意思??？為什么map之后是profile？在用profile與appetite進(jìn)行對比？ 步驟三為什么是Operationalize the risk appetite.
這題可以按計(jì)算器嗎？具體怎么做，解析沒看到，可以寫一下解題過程嗎
這道題的正確選項(xiàng)應(yīng)該是CALL OPTION的價(jià)值會(huì)對應(yīng)增長吧？PUT不就是反向變動(dòng)了么？
程寶問答
金程問答