為什么要用rf-Convenience Yields呢？因?yàn)楸憷允找媸且环N機(jī)會(huì)成本嗎
為什么價(jià)格波動(dòng)在臨近到期的時(shí)候會(huì)回歸債券的面值
若在此時(shí)價(jià)格又漲到了十元以上呢
FV為什么不是一千加六十啊
感覺a也沒問題啊
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)嗎。為什么雙邊清算中一個(gè)人違約容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？不應(yīng)該是用中央清算中一個(gè)人違約更容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
1.為什么高級(jí)tranch更容易獲得償付？ 2.這樣說的話，是不是高級(jí)tranch的價(jià)格更加便宜？
假如說我現(xiàn)在要將我手上的遠(yuǎn)期合約賣給另外一個(gè)人。那么此時(shí)。賣掉的價(jià)錢就是這份遠(yuǎn)期的價(jià)值，對(duì)吧？（也就是說遠(yuǎn)期和期貨，這兩個(gè)東西（合約）在買賣時(shí)的價(jià)格就是他們的價(jià)值對(duì)吧）（也就是那個(gè)約定價(jià)格和轉(zhuǎn)手時(shí)的價(jià)格的差） 我會(huì)產(chǎn)生這個(gè)疑問的原因是這道題里面說這份遠(yuǎn)期的價(jià)格是1.5，然后他就說這份遠(yuǎn)期的價(jià)值是1.5。
麻煩老師提供下用第二種計(jì)算Forward Exchange Rates？
例題中支GBP收EUR,整個(gè)的現(xiàn)金流是不是處理是否為， 支EUR本金，收GBP本金 收GBP利息，支EUR利息 收GBP本金，支EUR本金
Eurodollar Futures 與FRA 多方是不是相反，遠(yuǎn)期利率協(xié)議多方是borrow 固定的是借入利率，利率上升有收益 但歐洲利率期貨是，收固定，利率上升無收益 請(qǐng)問是否有差異？
B選項(xiàng)爭(zhēng)取的說法應(yīng)該是什么？
書上寫的是這樣的，和ppt不一樣，怎么回事？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師，您好。余額計(jì)算時(shí)為什么還要加上利息呢？
這里的天數(shù)136天，為什么不需要減一天？
程寶問答
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