請問解析這句話怎么理解
本題解析給的算法是什么意思 為什么要算即期利率
The dirty (full) price on the settlement date =$1,082.6219×1.025^(32/180)=$1,087.38, 為什么這里是除以180天而不是360天？
題目中seasoned是什么意思？不是季度利息？
請問swaption是什么
這個題用的公式不是計算遠期價格F0的嘛，為啥計算遠期利率也用這個公式啊，這個公式含義是什么啊
如果用rho該怎么考慮呢
老師我已經(jīng)把四門課都學(xué)習(xí)完了 可是我對可贖回債卷一點印象都沒有 老師能不能告訴我在第四門課的哪一章節(jié)中有講到可贖回債卷 我再去看一遍
為什么是用bond 日-bond美？
interest rate 不是利率嗎 怎么就變成了swap rate了
我想問一下 F遠月大于F近月是normal 同時適用于遠期合約跟期貨合約嘛
1?37％本來就是一年的即期利率了，為什么還要除以二在平方呢，等號右邊直接是1+1?37％不就好了
請問浮動債權(quán)利潤為什么還是百分二 ，是因為libor是6個月的對嘛 ？ 那那個1m是等百分2/2乘以100 這邊為什么要用百分二 ÷2 ？
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計算?。?(1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師你好，請問T-bill 和eurodollar future 的年化折扣率 和他們的年化收益率是近似的嗎？（因為這題的discount rate 和 return 都是7%附近）
程寶問答
金程問答